PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		0.59%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-16.21%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSMVX

1 день
-1.10%
1 месяц
-9.32%
С начала года
0.59%
6 месяцев
5.73%
1 год
19.31%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.25%
10 лет*
9.66%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSMVX и FNILX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.01

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FNILX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.82%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FNILX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-33.76%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.18%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.40%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-9.01%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.47%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.54%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FNILX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.23%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.14%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.26%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.22%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

20.17%

+0.85%