Сравнение FDMLX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.23% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и VOE
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDMLX vs. VOE — Ранг доходности на риск
FDMLX
VOE
Сравнение FDMLX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.51 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и VOE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и VOE
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и VOE
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -61.50% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.42% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -19.70% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -43.18% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.54% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.41% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.68% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и VOE
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.01% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.77% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 16.46% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.11% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.84% | +0.34% |