PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMLX с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDMLX returned 12.55%/yr vs 10.55%/yr for VOE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDMLX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.55% соответственно.

FDMLX

1 день
0.52%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.65%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.55%

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMLX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.07%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between FDMLX and VOE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.89

The correlation between FDMLX and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с FLPSXFDMLX с VOO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FDMLX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.99

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.88

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.30

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.51

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VOE

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMLXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-61.50%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.93%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-18.45%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-19.70%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-43.18%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.35%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.82%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VOE

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMLXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.58%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.13%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.47%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

16.03%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.83%

+0.38%

Сравнение комиссий FDMLX и VOE

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VOE

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.56%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDMLX and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMLX has higher volatility (3.75%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, FDMLX dropped -35.03% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMLX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор