Сравнение FSMEX с DODBX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 9.39%/yr for DODBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и DODBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью 2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции DODBX немного отстают с 9.39%.
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
DODBX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам FSMEX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.03% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Correlation
The correlation between FSMEX and DODBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г. | 0.67 |
The correlation between FSMEX and DODBX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
FSMEX
DODBX
Сравнение FSMEX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.81 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.43 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.44 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и DODBX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и DODBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -50.20% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -5.72% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -8.45% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -17.74% | -22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -31.29% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -1.82% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.68% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 1.60% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и DODBX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 1.83% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 5.36% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 7.16% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 10.78% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 13.24% | +7.52% |
Сравнение комиссий FSMEX и DODBX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и DODBX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности DODBX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.08% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and DODBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to DODBX (1.83%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs DODBX's -50.20%.
DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и DODBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор