PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с DODBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с DODBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.70%/yr vs 9.76%/yr for DODBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью 2.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции DODBX немного впереди с 9.76%.

FSMEX

1 день
1.01%
1 месяц
3.26%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-11.06%
3 года*
1.00%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
9.70%

DODBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.78%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и DODBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-16.20%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		2.26%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%

Correlation

The correlation between FSMEX and DODBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г.

0.67

The correlation between FSMEX and DODBX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Dodge & Cox Balanced Fund

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX

Доходность на риск

FSMEX vs. DODBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXDODBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.28

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.87

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.67

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.82

-6.65

FSMEX vs. DODBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DODBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и DODBX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и DODBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXDODBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-50.20%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-5.72%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-8.45%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.74%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-31.29%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-1.60%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.67%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

1.63%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и DODBX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXDODBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.49%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

5.65%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

7.46%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

10.79%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

13.20%

+7.59%

Сравнение комиссий FSMEX и DODBX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и DODBX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.66%, что больше доходности DODBX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.06%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		21.66%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and DODBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (7.28%) compared to DODBX (2.49%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs DODBX's -50.20%.

DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и DODBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор