PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMEX с PRHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с PRHSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMEX или PRHSX.

Корреляция

Корреляция между FSMEX и PRHSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMEX:

-0.36

PRHSX:

-0.95

Коэф-т Сортино

FSMEX:

-0.25

PRHSX:

-1.07

Коэф-т Омега

FSMEX:

0.96

PRHSX:

0.84

Коэф-т Кальмара

FSMEX:

-0.15

PRHSX:

-0.49

Коэф-т Мартина

FSMEX:

-0.77

PRHSX:

-1.31

Индекс Язвы

FSMEX:

7.68%

PRHSX:

14.55%

Дневная вол-ть

FSMEX:

20.80%

PRHSX:

21.21%

Макс. просадка

FSMEX:

-43.45%

PRHSX:

-47.79%

Текущая просадка

FSMEX:

-32.76%

PRHSX:

-36.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 4.44% против -0.70% соответственно.

FSMEX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-7.43%

5 лет

-0.09%

10 лет

4.44%

PRHSX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-19.21%

1 год

-19.92%

5 лет

-2.54%

10 лет

-0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMEX и PRHSX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMEX и PRHSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMEX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и PRHSX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности PRHSX в 0.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		10.52%9.58%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и PRHSX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и PRHSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 5.53%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...