PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMEX с PRHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с PRHSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMEX или PRHSX.

Корреляция

Корреляция между FSMEX и PRHSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.47%
428.01%
FSMEX
PRHSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMEX:

-0.42

PRHSX:

-0.69

Коэф-т Сортино

FSMEX:

-0.45

PRHSX:

-0.77

Коэф-т Омега

FSMEX:

0.94

PRHSX:

0.88

Коэф-т Кальмара

FSMEX:

-0.23

PRHSX:

-0.36

Коэф-т Мартина

FSMEX:

-1.30

PRHSX:

-1.05

Индекс Язвы

FSMEX:

6.77%

PRHSX:

13.12%

Дневная вол-ть

FSMEX:

20.76%

PRHSX:

20.22%

Макс. просадка

FSMEX:

-43.45%

PRHSX:

-47.79%

Текущая просадка

FSMEX:

-34.74%

PRHSX:

-33.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PRHSX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 4.35% против 0.12% соответственно.

FSMEX

С начала года

-6.26%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-11.20%

1 год

-8.35%

5 лет

-0.03%

10 лет

4.35%

PRHSX

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-13.36%

5 лет

-1.17%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMEX и PRHSX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHSX: 0.80%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMEX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMEX и PRHSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMEX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSMEX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMEX: -0.42
PRHSX: -0.69
Коэффициент Сортино FSMEX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSMEX: -0.45
PRHSX: -0.77
Коэффициент Омега FSMEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMEX: 0.94
PRHSX: 0.88
Коэффициент Кальмара FSMEX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMEX: -0.23
PRHSX: -0.36
Коэффициент Мартина FSMEX, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSMEX: -1.30
PRHSX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.69
FSMEX
PRHSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и PRHSX

FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и PRHSX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.74%
-33.59%
FSMEX
PRHSX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и PRHSX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
10.32%
FSMEX
PRHSX