PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-15.85%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.27% соответственно.

FSMEX

1 день
2.09%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-6.29%
3 года*
1.05%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
10.69%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPYFSMEX с VOO
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTXFPHAX с BIBL

Сравнение комиссий FSMEX и FPHAX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Доходность на риск

FSMEX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.33

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.84

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.50

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

7.03

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.33

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между FSMEX и FPHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FPHAX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.52%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FPHAX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-38.26%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-11.00%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-28.82%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-28.82%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-7.10%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.21%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.30%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.89%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.30%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.52%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

17.74%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.81%

+2.79%