PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMEX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSMEX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMEX:

-0.36

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

FSMEX:

-0.25

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

FSMEX:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSMEX:

-0.15

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

FSMEX:

-0.77

SPY:

3.08

Индекс Язвы

FSMEX:

7.68%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

FSMEX:

20.80%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

FSMEX:

-43.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSMEX:

-32.76%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.78% соответственно.

FSMEX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-7.43%

5 лет

-0.09%

10 лет

4.44%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMEX и SPY

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и SPY

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		10.52%9.58%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и SPY

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и SPY

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...