Сравнение FSMEX с FSHCX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.59%/yr vs 9.25%/yr for FSHCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for FSHCX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FSHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции FSHCX немного отстают с 9.25%.
FSMEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 9.59%
FSHCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам FSMEX и FSHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.04% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 10.58% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FSHCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FSMEX and FSHCX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FSHCX — Ранг доходности на риск
FSMEX
FSHCX
Сравнение FSMEX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMEX | FSHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.95 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.40 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FSHCX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSHCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -57.81% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -17.15% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -29.52% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -29.52% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.48% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -5.37% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -11.36% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 6.75% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FSHCX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.16% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.47% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 20.77% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.24% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.51% | -0.70% |
Сравнение комиссий FSMEX и FSHCX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FSHCX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности FSHCX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.68% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 21.88% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FSHCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.23%) compared to FSHCX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FSHCX's -57.81%.
FSHCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FSHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор