PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FSIAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FSIAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSIAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.59%/yr vs 4.08%/yr for FSIAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for FSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у FSIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции FSIAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 4.08% соответственно.

FSMEX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.23%
С начала года
-17.04%
6 месяцев
-17.34%
1 год
-10.67%
3 года*
0.66%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
9.59%

FSIAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.93%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.04%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.28%8.59%5.03%8.83%-12.06%3.22%7.30%10.76%-2.93%7.54%

Correlation

The correlation between FSMEX and FSIAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г.

0.24

Over the past year, FSMEX and FSIAX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPYFSMEX с VOO
Часто сравнивают с FSIAX:
FSIAX с FFFFXFSIAX с VOOFSIAX с FSPGXFSIAX с FSKAXFSIAX с PRDGXFSIAX с FZROXFSIAX с VBR

Доходность на риск

FSMEX vs. FSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSIAX
Ранг доходности на риск FSIAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXFSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.52

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.80

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.53

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.48

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

14.83

-15.71

FSMEX vs. FSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FSIAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSIAX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FSIAX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-17.81%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-2.66%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-4.13%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-16.19%

-24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-16.19%

-24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-0.08%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.83%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

0.62%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSIAX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

1.36%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

3.12%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

3.69%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

4.54%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

4.46%

+16.35%

Сравнение комиссий FSMEX и FSIAX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSIAX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности FSIAX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		4.01%4.06%3.21%3.71%2.71%4.01%4.32%4.07%3.51%3.70%3.49%3.18%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		21.88%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FSIAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (7.23%) compared to FSIAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FSIAX's -17.81%.

FSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор