PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-15.85%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.80% соответственно.

FSMEX

1 день
2.09%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-6.29%
3 года*
1.05%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
10.69%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPYFSMEX с VOO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий FSMEX и XLV

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FSMEX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.28

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.51

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.28

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

0.58

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSMEX и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и XLV

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.52%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и XLV

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-39.17%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-10.76%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.11%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-28.40%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-7.41%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.12%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.11%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и XLV

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.79%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.29%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.73%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

14.56%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.53%

+4.07%