PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с MUSA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или MUSA.

Корреляция

Корреляция между FSM и MUSA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSM и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.95%
1,196.14%
FSM
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.88B

MUSA:

$9.63B

EPS

FSM:

$0.41

MUSA:

$24.10

Коэффициент P/E

FSM:

14.95

MUSA:

20.18

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

MUSA:

1.85

Коэффициент P/S

FSM:

1.77

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

FSM:

1.33

MUSA:

11.78

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 4.71% против 22.13% соответственно.

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.35%

5 лет

35.67%

10 лет

22.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.71
FSM
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и MUSA

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FSM и MUSA

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-11.41%
FSM
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и MUSA

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
9.71%
FSM
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию