PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с CHRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с CHRD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или CHRD.

Корреляция

Корреляция между FSM и CHRD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FSM и CHRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
380.62%
FSM
CHRD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

CHRD:

-1.19

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

CHRD:

-1.76

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

CHRD:

0.76

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

CHRD:

-0.84

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

CHRD:

-1.58

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

CHRD:

28.74%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

CHRD:

38.07%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

CHRD:

-53.91%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

CHRD:

-46.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.88B

CHRD:

$5.64B

EPS

FSM:

$0.41

CHRD:

$16.35

Коэффициент P/E

FSM:

14.95

CHRD:

5.80

Коэффициент P/S

FSM:

1.77

CHRD:

1.15

Коэффициент P/B

FSM:

1.33

CHRD:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

CHRD:

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

CHRD:

$997.95M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

CHRD:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у CHRD с доходностью -18.05%.

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

CHRD

С начала года

-18.05%

1 месяц

-16.77%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-45.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и CHRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c CHRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
CHRD: -1.19
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
CHRD: -1.76
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
CHRD: 0.76
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
CHRD: -0.84
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
CHRD: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CHRD равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и CHRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-1.19
FSM
CHRD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и CHRD

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

TTM2024202320222021
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHRD
Chord Energy Corp		8.67%8.68%9.28%19.76%4.46%

Просадки

Сравнение просадок FSM и CHRD

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки CHRD в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и CHRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-46.84%
FSM
CHRD

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и CHRD

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 20.26%, в то время как у Chord Energy Corp (CHRD) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
27.34%
FSM
CHRD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и CHRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Chord Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию