Сравнение FSM с CHRD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSM с CHRD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или CHRD.

Корреляция

Корреляция между FSM и CHRD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FSM и CHRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSM

CHRD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.32

CHRD:

-1.53

Коэф-т Сортино

FSM:

0.82

CHRD:

-2.21

Коэф-т Омега

FSM:

1.10

CHRD:

0.70

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.31

CHRD:

-0.97

Коэф-т Мартина

FSM:

0.82

CHRD:

-1.86

Индекс Язвы

FSM:

21.46%

CHRD:

26.32%

Дневная вол-ть

FSM:

53.93%

CHRD:

32.13%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

CHRD:

-50.66%

Текущая просадка

FSM:

-43.71%

CHRD:

-50.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.65B

CHRD:

$5.22B

EPS

FSM:

$0.41

CHRD:

$16.02

Цена/прибыль

FSM:

13.10

CHRD:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

CHRD:

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

CHRD:

$997.95M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

CHRD:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у CHRD с доходностью -23.94%.

FSM

С начала года

25.17%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

10.04%

1 год

18.54%

5 лет

21.53%

10 лет

3.18%

CHRD

С начала года

-23.94%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-34.08%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и CHRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHRD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c CHRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSM: 0.32

CHRD: -1.53

Коэффициент Сортино

FSM: 0.82

CHRD: -2.21

Коэффициент Омега

FSM: 1.10

CHRD: 0.70

Коэффициент Кальмара

FSM: 0.31

CHRD: -0.97

Коэффициент Мартина

FSM: 0.82

CHRD: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CHRD равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и CHRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSM

CHRD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и CHRD

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHRD Chord Energy Corp	9.34%	8.68%	9.28%	19.76%	4.46%

Просадки

Сравнение просадок FSM и CHRD

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки CHRD в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и CHRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSM

CHRD

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и CHRD

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Chord Energy Corp (CHRD) имеют волатильность 19.09% и 19.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSM

CHRD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и CHRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Chord Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSM с CHRD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSM и CHRD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и CHRD

FSM

CHRD

Сравнение FSM c CHRD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и CHRD

Просадки

Сравнение просадок FSM и CHRD

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и CHRD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и CHRD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество