Сравнение FSM с EQX
FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FSM in Silver, EQX in Gold. Over the past 5 years, FSM returned 16.57%/yr vs 10.32%/yr for EQX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FSM и EQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSM показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -26.34%.
FSM
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 10.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -2.14%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 42.18%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.91%
EQX
- 1 день
- 7.72%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -32.14%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 61.60%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.13M | $124.72M | $141.67M | |
| $53.34M | $46.39M | $48.07M |
Сравнение доходности по годам FSM и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -2.14% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -32.09% |
EQX Equinox Gold Corp. | -26.34% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -34.62% | 34.29% | 106.43% | -4.97% |
Correlation
The correlation between FSM and EQX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FSM and EQX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSM:
$2.91B
EQX:
$8.14B
FSM:
$1.05
EQX:
$0.82
FSM:
9.14
EQX:
12.60
FSM:
0.13
EQX:
0.02
FSM:
2.84
EQX:
3.37
FSM:
1.80
EQX:
1.39
FSM:
$1.10B
EQX:
$2.29B
FSM:
$598.05M
EQX:
$866.94M
FSM:
$743.42M
EQX:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSM vs. EQX — Ранг доходности на риск
FSM
EQX
Сравнение FSM c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSM | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.56 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSM и EQX
Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSM | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -81.06% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -53.95% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -53.95% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -71.57% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -44.87% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.09% | -38.31% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 24.16% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSM и EQX
Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 14.15%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSM | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 16.77% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 47.24% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.97% | 63.07% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.60% | 57.90% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.29% | 55.57% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSM и EQX
FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.29% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSM и EQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSM и EQX
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
EQX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
EQX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
EQX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSM and EQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (16.77%) compared to FSM (14.15%). In terms of maximum drawdown, FSM dropped -92.25% vs EQX's -81.06%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSM и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор