PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSM с SILJ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или SILJ.

Корреляция

Корреляция между FSM и SILJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

SILJ:

0.07

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

SILJ:

0.68

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

SILJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

SILJ:

0.24

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

SILJ:

0.71

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

SILJ:

15.73%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

SILJ:

43.33%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

SILJ:

-30.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.39% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

SILJ

С начала года

26.49%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

9.59%

1 год

3.20%

3 года

6.56%

5 лет

3.58%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и SILJ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		5.74%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FSM и SILJ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и SILJ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...