Сравнение FSM с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSM с ASM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или ASM.

Корреляция

Корреляция между FSM и ASM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSM и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSM

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.32

ASM:

1.07

Коэф-т Сортино

FSM:

0.82

ASM:

1.90

Коэф-т Омега

FSM:

1.10

ASM:

1.21

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.31

ASM:

0.98

Коэф-т Мартина

FSM:

0.82

ASM:

4.60

Индекс Язвы

FSM:

21.46%

ASM:

17.44%

Дневная вол-ть

FSM:

53.93%

ASM:

75.01%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

FSM:

-43.71%

ASM:

-62.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.65B

ASM:

$206.13M

EPS

FSM:

$0.41

ASM:

$0.06

Цена/прибыль

FSM:

13.10

ASM:

24.33

PEG коэффициент

FSM:

0.00

ASM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 65.72%. За последние 10 лет акции FSM превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 3.18% против 0.71% соответственно.

FSM

С начала года

25.17%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

10.04%

1 год

18.54%

5 лет

21.53%

10 лет

3.18%

ASM

С начала года

65.72%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

25.86%

1 год

91.22%

5 лет

37.38%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSM: 0.32

ASM: 1.07

Коэффициент Сортино

FSM: 0.82

ASM: 1.90

Коэффициент Омега

FSM: 1.10

ASM: 1.21

Коэффициент Кальмара

FSM: 0.31

ASM: 1.00

Коэффициент Мартина

FSM: 0.82

ASM: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSM

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и ASM

Ни FSM, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSM и ASM

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSM

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и ASM

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 19.09%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSM

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSM с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSM и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и ASM

FSM

ASM

Сравнение FSM c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и ASM

Просадки

Сравнение просадок FSM и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество