PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с ASM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или ASM.

Корреляция

Корреляция между FSM и ASM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSM и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.73%
28.56%
FSM
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

ASM:

2.51

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

ASM:

3.09

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

ASM:

1.35

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

ASM:

2.39

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

ASM:

11.19

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

ASM:

17.46%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

ASM:

77.92%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

ASM:

-45.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.88B

ASM:

$308.65M

EPS

FSM:

$0.41

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

FSM:

14.95

ASM:

36.33

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

FSM:

1.77

ASM:

4.66

Коэффициент P/B

FSM:

1.33

ASM:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 140.64%. За последние 10 лет акции FSM превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.17% соответственно.

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

ASM

С начала года

140.64%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

47.22%

1 год

181.06%

5 лет

38.14%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
ASM: 2.51
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
ASM: 3.09
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
ASM: 1.35
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
ASM: 2.43
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
ASM: 11.19

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
2.51
FSM
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и ASM

Ни FSM, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSM и ASM

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-40.45%
FSM
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и ASM

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 20.26%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 29.12%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
29.12%
FSM
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию