PortfoliosLab logo
Сравнение FSM с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSM и FNV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSM и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.26%
1,287.31%
FSM
FNV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

FNV:

1.54

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

FNV:

2.01

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

FNV:

1.28

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

FNV:

1.44

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

FNV:

6.55

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

FNV:

6.75%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

FNV:

28.72%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

FNV:

-1.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.88B

FNV:

$33.09B

EPS

FSM:

$0.41

FNV:

$2.88

Коэффициент P/E

FSM:

14.95

FNV:

59.50

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

FNV:

11.81

Коэффициент P/S

FSM:

1.77

FNV:

30.02

Коэффициент P/B

FSM:

1.33

FNV:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

FNV:

$850.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

FNV:

$702.30M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

FNV:

$759.35M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 45.02%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.13% соответственно.


FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

26.11%

1 год

41.54%

5 лет

5.58%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
FNV: 1.54
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
FNV: 2.01
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
FNV: 1.28
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
FNV: 1.44
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
FNV: 6.55

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.54
FSM
FNV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и FNV

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FSM и FNV

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-1.78%
FSM
FNV

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и FNV

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
13.67%
FSM
FNV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию