PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSM с CDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSM с CDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FSM in Silver, CDE in Gold. Over the past 10 years, FSM returned 4.24%/yr vs 8.06%/yr for CDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSM и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям CDE по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.06% соответственно.

FSM

1 день
-4.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
41.02%
3 года*
39.37%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%

CDE

1 день
-5.42%
1 месяц
3.48%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.51%
1 год
106.48%
3 года*
80.30%
5 лет*
13.03%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSM и CDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-3.98%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%
CDE
Coeur Mining, Inc.		1.91%211.71%75.46%-2.98%-33.33%-51.30%28.09%80.76%-40.40%-17.49%

Correlation

The correlation between FSM and CDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г.

0.63

The correlation between FSM and CDE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSM:

$1.06

CDE:

$1.64

Коэффициент P/E

FSM:

8.86

CDE:

11.04

Коэффициент PEG

FSM:

0.13

CDE:

0.10

Коэффициент P/S

FSM:

2.76

CDE:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$1.10B

CDE:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$598.05M

CDE:

$909.07M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$743.42M

CDE:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Coeur Mining, Inc.

Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с CHRDFSM с SILVFSM с LLY
Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с BTGCDE с AUCDE с GLDCDE с AEM.TO

Доходность на риск

FSM vs. CDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSM c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMCDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.54

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.08

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.65

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

5.15

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSM vs. CDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CDE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMCDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.54

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.10

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FSM и CDE

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и CDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMCDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-99.40%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.26%

-40.44%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-40.44%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-81.79%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.07%

-87.42%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-93.70%

+62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-81.49%

+36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

20.76%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и CDE

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 16.24%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMCDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

20.29%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.21%

53.39%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

69.54%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.27%

68.13%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.40%

68.73%

-9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и CDE

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.11%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
342.47M
856.19M
(FSM) Общая выручка
(CDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и CDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Coeur Mining, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.9%
0
Активы портфеля
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

Часто задаваемые вопросы

FSM and CDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDE has higher volatility (20.29%) compared to FSM (16.24%). In terms of maximum drawdown, FSM dropped -92.25% vs CDE's -99.40%.

CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSM и CDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор