PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSM с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSM с EWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 10 years, FSM returned 0.91%/yr vs 5.88%/yr for EWZ. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности FSM и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 0.91% против 5.88% соответственно.

FSM

1 день
6.08%
1 месяц
10.60%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-2.14%
1 год
38.33%
3 года*
42.18%
5 лет*
16.57%
10 лет*
0.91%
Всё время*
8.91%

EWZ

1 день
0.06%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-1.42%
С начала года
14.74%
1 год
39.64%
3 года*
10.29%
5 лет*
7.25%
10 лет*
5.88%
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF
$638.85M$655.56M$818.73M

FSM

Fortuna Silver Mines Inc.
$53.34M$46.39M$48.07M

Сравнение доходности по годам FSM и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-2.14%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		14.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between FSM and EWZ is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.29

The correlation between FSM and EWZ shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с CHRDFSM с SILVFSM с SILJ
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

FSM vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSM c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.16

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.07

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

4.98

-3.16

FSM vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSM и EWZ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-77.25%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-19.27%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.22%

-31.36%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-32.24%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.07%

-56.99%

-24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-20.09%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.09%

-35.86%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

7.98%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и EWZ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

6.65%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.00%

19.04%

+24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.97%

25.10%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.60%

27.45%

+30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.29%

33.89%

+25.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и EWZ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.05%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSM and EWZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSM has higher volatility (14.15%) compared to EWZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, FSM dropped -92.25% vs EWZ's -77.25%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSM и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор