PortfoliosLab logo
Сравнение FSLY с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSLY и DT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLY и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.94%
94.63%
FSLY
DT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.74

DT:

0.01

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.88

DT:

0.26

Коэф-т Омега

FSLY:

0.88

DT:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.57

DT:

0.01

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.31

DT:

0.03

Индекс Язвы

FSLY:

41.54%

DT:

11.21%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

DT:

33.34%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

FSLY:

-95.44%

DT:

-41.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$849.31M

DT:

$13.90B

EPS

FSLY:

-$1.14

DT:

$1.60

Коэффициент P/S

FSLY:

1.56

DT:

8.50

Коэффициент P/B

FSLY:

0.88

DT:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

DT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

DT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

DT:

$161.24M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -14.59%.


FSLY

С начала года

-37.82%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-54.67%

5 лет

-23.72%

10 лет

N/A

DT

С начала года

-14.59%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-1.44%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.74
DT: 0.01
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.88
DT: 0.26
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.88
DT: 1.03
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.57
DT: 0.01
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.31
DT: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.01
FSLY
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и DT

Ни FSLY, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и DT

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.44%
-41.06%
FSLY
DT

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и DT

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.00%
16.34%
FSLY
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию