Сравнение DT с S
DT (Dynatrace, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DT returned -7.06%/yr vs -0.72%/yr for S. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 0.80%.
DT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- -27.17%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -15.06%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -6.30% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -0.43% |
S SentinelOne, Inc. | 0.80% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between DT and S is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between DT and S has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.14B
S:
$5.10B
DT:
$0.73
S:
-$0.95
DT:
6.09
S:
4.81
DT:
4.65
S:
3.54
DT:
$2.02B
S:
$1.05B
DT:
$1.65B
S:
$776.52M
DT:
$289.14M
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. S — Ранг доходности на риск
DT
S
Сравнение DT c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.38 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.71 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и S
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -84.35% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -39.64% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -60.20% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -80.18% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -66.35% | +35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 21.37% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и S
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.09%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 15.20% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 35.43% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.33% | 47.63% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 63.64% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 63.64% | -17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и S
Ни DT, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и S
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
DT and S have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (15.20%) compared to DT (11.09%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор