PortfoliosLab logo
Сравнение DT с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DT и S составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DT и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.47%
-56.56%
DT
S

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

S:

-0.30

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

S:

-0.10

Коэф-т Омега

DT:

1.03

S:

0.99

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

S:

-0.18

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

S:

-0.77

Индекс Язвы

DT:

11.33%

S:

18.67%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

S:

49.01%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

S:

-83.26%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

S:

-75.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.90B

S:

$5.93B

EPS

DT:

$1.60

S:

-$0.92

Коэффициент P/S

DT:

8.50

S:

7.22

Коэффициент P/B

DT:

5.44

S:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

S:

$821.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

S:

$610.36M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

S:

-$238.67M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у S с доходностью -16.85%.


DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

S

С начала года

-16.85%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-14.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
S: -0.30
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
S: -0.10
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
S: 0.99
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
S: -0.18
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
S: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.30
DT
S

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и S

Ни DT, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и S

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-75.81%
DT
S

Волатильность

Сравнение волатильности DT и S

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 16.12%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
21.52%
DT
S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию