PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с PATH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PATH.

Корреляция

Корреляция между DT и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DT и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-83.19%
DT
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

PATH:

-0.73

Коэф-т Омега

DT:

1.03

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

PATH:

-1.08

Индекс Язвы

DT:

11.33%

PATH:

38.11%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

PATH:

57.75%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

PATH:

-86.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.90B

PATH:

$6.24B

EPS

DT:

$1.60

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

DT:

0.93

PATH:

0.60

Коэффициент P/S

DT:

8.50

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

DT:

5.44

PATH:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -8.73%.

DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-8.73%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-40.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
PATH: -0.73
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
PATH: -0.46
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
PATH: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.71
DT
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PATH

Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и PATH

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-86.37%
DT
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PATH

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 16.12%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
17.11%
DT
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию