Сравнение DT с PATH
DT (Dynatrace, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DT returned -7.50%/yr vs -31.84%/yr for PATH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -38.01%.
DT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -7.22%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -6.78% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 20.80% |
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DT and PATH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between DT and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.08B
PATH:
$5.36B
DT:
$0.73
PATH:
$0.61
DT:
55.21
PATH:
16.76
DT:
6.06
PATH:
3.28
DT:
4.62
PATH:
2.82
DT:
$2.02B
PATH:
$1.67B
DT:
$1.65B
PATH:
$1.39B
DT:
$289.14M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. PATH — Ранг доходности на риск
DT
PATH
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.33 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.57 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -88.98% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -51.37% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -65.10% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -86.84% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -88.06% | +39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -73.80% | +43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 29.57% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 12.24%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 16.99% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 42.36% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.33% | 63.58% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.77% | 63.46% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 64.06% | -17.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и PATH
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DT and PATH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.99%) compared to DT (12.24%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор