Сравнение DT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AI.

Корреляция

Корреляция между DT и AI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.28

AI:

0.44

Коэф-т Сортино

DT:

-0.22

AI:

1.24

Коэф-т Омега

DT:

0.97

AI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.17

AI:

0.33

Коэф-т Мартина

DT:

-0.44

AI:

1.09

Индекс Язвы

DT:

19.16%

AI:

26.62%

Дневная вол-ть

DT:

29.88%

AI:

65.39%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DT:

-35.17%

AI:

-81.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$15.29B

AI:

$4.10B

EPS

DT:

$0.53

AI:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.20B

AI:

$346.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$963.56M

AI:

$206.90M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$157.97M

AI:

-$301.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DT показывает доходность -6.05%, а AI немного ниже – -6.16%.

С начала года

-6.05%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

17.41%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

С начала года

-6.16%

1 месяц

-24.62%

6 месяцев

14.41%

1 год

32.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 7.04%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

DT

AI

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество