Сравнение DT с AI
DT (Dynatrace, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, DT returned -7.41%/yr vs -32.01%/yr for AI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.86%.
DT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- -27.17%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -6.30% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 6.16% |
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between DT and AI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between DT and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.14B
AI:
$1.36B
DT:
$0.73
AI:
-$3.37
DT:
6.09
AI:
5.20
DT:
4.65
AI:
2.08
DT:
$2.02B
AI:
$250.27M
DT:
$1.65B
AI:
$77.38M
DT:
$289.14M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. AI — Ранг доходности на риск
DT
AI
Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.16 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и AI
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -95.63% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -73.39% | +30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -82.51% | +34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -88.32% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -94.75% | +46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -81.99% | +51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 53.07% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и AI
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.09%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 18.47% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 47.99% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.33% | 65.61% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 77.69% | -36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 81.95% | -35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и AI
Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DT and AI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.47%) compared to DT (11.09%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs AI's -95.63%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор