Сравнение DT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AI.

Корреляция

Корреляция между DT и AI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

0.68

AI:

0.08

Коэф-т Сортино

DT:

1.23

AI:

0.67

Коэф-т Омега

DT:

1.15

AI:

1.08

Коэф-т Кальмара

DT:

0.39

AI:

0.06

Коэф-т Мартина

DT:

2.61

AI:

0.19

Индекс Язвы

DT:

7.33%

AI:

27.61%

Дневная вол-ть

DT:

28.33%

AI:

64.71%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DT:

-23.97%

AI:

-83.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$17.93B

AI:

$3.68B

EPS

DT:

$1.60

AI:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.63B

AI:

$268.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.32B

AI:

$161.62M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$205.43M

AI:

-$222.14M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -17.22%.

С начала года

10.17%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

19.19%

1 год

19.74%

5 лет

12.75%

10 лет

N/A

С начала года

-17.22%

1 месяц

-16.27%

6 месяцев

16.23%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 6.35%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

DT

AI

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество