Сравнение DT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AI.

Корреляция

Корреляция между DT и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.21

AI:

-0.41

Коэф-т Сортино

DT:

-0.08

AI:

-0.27

Коэф-т Омега

DT:

0.99

AI:

0.97

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.14

AI:

-0.28

Коэф-т Мартина

DT:

-0.77

AI:

-1.07

Индекс Язвы

DT:

8.70%

AI:

23.35%

Дневная вол-ть

DT:

31.92%

AI:

61.06%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DT:

-46.66%

AI:

-89.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.67B

AI:

$2.69B

EPS

DT:

$1.60

AI:

-$2.23

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -22.70%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -44.84%.

С начала года

-22.70%

1 месяц

-25.18%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-8.61%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

С начала года

-44.84%

1 месяц

-16.12%

6 месяцев

-21.14%

1 год

-24.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DT: -0.21

AI: -0.41

Коэффициент Сортино

DT: -0.08

AI: -0.27

Коэффициент Омега

DT: 0.99

AI: 0.97

Коэффициент Кальмара

DT: -0.14

AI: -0.28

Коэффициент Мартина

DT: -0.77

AI: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 14.52%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

DT

AI

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество