PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, DT returned -3.13%/yr vs -30.15%/yr for AI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.

DT

1 день
-3.40%
1 месяц
12.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-2.27%
1 год
-19.88%
3 года*
-6.19%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DT
Dynatrace, Inc.		0.23%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%11.92%
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Correlation

The correlation between DT and AI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between DT and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.99B

AI:

$1.49B

EPS

DT:

$0.73

AI:

-$3.16

Коэффициент P/S

DT:

6.51

AI:

4.79

Коэффициент P/B

DT:

4.97

AI:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

AI:

-$439.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

DT vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.90

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-1.29

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.80

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.15

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.40

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-95.63%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-73.39%

+30.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-83.27%

+35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-88.32%

+26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-93.97%

+49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-81.92%

+51.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.99%

50.91%

-26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI) имеют волатильность 19.82% и 19.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

19.00%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

48.04%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

65.25%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

77.77%

-36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

82.20%

-35.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
531.72M
53.26M
(DT) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DT and AI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.82%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs AI's -95.63%.

DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор