PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с ASML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML).

Доходность

Сравнение доходности DT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DT и ASML

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		-14.67%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
ASML
ASML Holding N.V.		23.62%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%34.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$11.21B

ASML:

$513.67B

EPS

DT:

$0.90

ASML:

$23.77

Коэффициент P/E

DT:

41.11

ASML:

55.57

Коэффициент PEG

DT:

0.51

ASML:

3.99

Коэффициент P/S

DT:

5.82

ASML:

16.35

Коэффициент P/B

DT:

4.08

ASML:

26.20

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.93B

ASML:

$31.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.58B

ASML:

$16.58B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$283.91M

ASML:

$11.94B

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%.

DT

1 день
-0.40%
1 месяц
2.95%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-23.67%
1 год
-21.57%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-5.68%
10 лет*
—

ASML

1 день
5.33%
1 месяц
-8.94%
С начала года
23.62%
6 месяцев
36.86%
1 год
101.57%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.89%
10 лет*
30.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

DT vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

2.45

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

3.04

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.49

-6.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

15.40

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.45

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.41

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между DT и ASML составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и ASML

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.71%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DT и ASML

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

DTASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-90.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-17.85%

-23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-56.84%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-13.47%

-39.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-28.28%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.66%

6.37%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и ASML

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.23%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

14.88%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

29.34%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

41.81%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.97%

41.55%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

38.06%

+8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
515.47M
8.43B
(DT) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.4%
53.1%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.64M при выручке в 515.47M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.74M при выручке в 515.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.85M при выручке в 515.47M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.