PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с ASML

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или ASML.

Корреляция

Корреляция между DT и ASML составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.80%
220.79%
DT
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

ASML:

-0.49

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

ASML:

-0.42

Коэф-т Омега

DT:

1.03

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

ASML:

-0.52

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

ASML:

-0.84

Индекс Язвы

DT:

11.33%

ASML:

28.37%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

ASML:

48.62%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

ASML:

-38.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.90B

ASML:

$266.30B

EPS

DT:

$1.60

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

DT:

29.01

ASML:

27.03

Коэффициент PEG

DT:

0.93

ASML:

1.31

Коэффициент P/S

DT:

8.50

ASML:

8.67

Коэффициент P/B

DT:

5.44

ASML:

13.44

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -2.45%.

DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

ASML

С начала года

-2.45%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-26.12%

5 лет

18.38%

10 лет

21.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
ASML: -0.49
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
ASML: -0.42
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
ASML: -0.52
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
ASML: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.49
DT
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и ASML

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.01%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DT и ASML

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-38.22%
DT
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности DT и ASML

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 16.12%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
20.79%
DT
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию