PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с ASML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, DT returned -3.13%/yr vs 21.59%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%.

DT

1 день
-3.40%
1 месяц
12.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-2.27%
1 год
-19.88%
3 года*
-6.19%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и ASML

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		0.23%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%34.72%

Correlation

The correlation between DT and ASML is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.39

The correlation between DT and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.99B

ASML:

$665.86B

EPS

DT:

$0.73

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

DT:

59.37

ASML:

66.77

Коэффициент PEG

DT:

0.82

ASML:

4.39

Коэффициент P/S

DT:

6.51

ASML:

19.84

Коэффициент P/B

DT:

4.97

ASML:

31.97

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

DT vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
3.29

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.71

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

7.48

-7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

20.18

-21.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

3.29

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DT и ASML

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-90.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-17.85%

-25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-45.38%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-56.84%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

0.00%

-44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-28.15%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.99%

6.61%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и ASML

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

14.67%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

32.21%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

40.58%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

42.03%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

38.50%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и ASML

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
531.72M
8.77B
(DT) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
53.0%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

DT and ASML have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.82%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор