Сравнение DT с ASML
DT (Dynatrace, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, DT returned -5.21%/yr vs 22.26%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%.
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам DT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 33.89% |
Correlation
The correlation between DT and ASML is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between DT and ASML shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.07B
ASML:
$687.92B
DT:
$0.73
ASML:
€27.54
DT:
61.16
ASML:
56.48
DT:
0.84
ASML:
3.72
DT:
6.71
ASML:
17.01
DT:
5.13
ASML:
27.43
DT:
$2.02B
ASML:
€35.33B
DT:
$1.65B
ASML:
€18.63B
DT:
$289.14M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. ASML — Ранг доходности на риск
DT
ASML
Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 7.80 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 24.37 | -24.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и ASML
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -90.00% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -17.85% | -23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -45.38% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -56.84% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.08% | -10.28% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -28.06% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.04% | 5.77% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ASML
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.00%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 18.66% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 36.49% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 45.82% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 43.07% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 39.00% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ASML
DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и ASML
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
DT and ASML have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор