PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DT с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DT и ASML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
129.10%
234.82%
DT
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

0.03

ASML:

-0.06

Коэф-т Сортино

DT:

0.28

ASML:

0.23

Коэф-т Омега

DT:

1.03

ASML:

1.03

Коэф-т Кальмара

DT:

0.02

ASML:

-0.06

Коэф-т Мартина

DT:

0.06

ASML:

-0.12

Индекс Язвы

DT:

18.91%

ASML:

20.32%

Дневная вол-ть

DT:

30.24%

ASML:

45.02%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

DT:

-30.62%

ASML:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$16.57B

ASML:

$289.08B

EPS

DT:

$0.54

ASML:

$18.53

Цена/прибыль

DT:

102.78

ASML:

39.68

PEG коэффициент

DT:

1.23

ASML:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.56B

ASML:

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.26B

ASML:

$13.42B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$207.44M

ASML:

$8.87B

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -6.02%.


DT

С начала года

-0.09%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

23.12%

1 год

-1.07%

5 лет

16.47%

10 лет

N/A

ASML

С начала года

-6.02%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-31.64%

1 год

-5.82%

5 лет

20.29%

10 лет

21.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.03-0.06
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.280.23
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.03
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02-0.06
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.06-0.12
DT
ASML

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
-0.06
DT
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и ASML

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.95%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DT и ASML

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.62%
-35.52%
DT
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности DT и ASML

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.03%
6.61%
DT
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab