PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с KEYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Доходность

Сравнение доходности DT и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DT и KEYS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		-15.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%14.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$11.15B

KEYS:

$50.14B

EPS

DT:

$0.90

KEYS:

$5.54

Коэффициент P/E

DT:

40.88

KEYS:

52.34

Коэффициент PEG

DT:

0.51

KEYS:

9.25

Коэффициент P/S

DT:

5.78

KEYS:

12.30

Коэффициент P/B

DT:

4.06

KEYS:

8.08

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.93B

KEYS:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.58B

KEYS:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$283.91M

KEYS:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 42.64%.

DT

1 день
-0.57%
1 месяц
0.16%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-23.12%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с QQQ
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS

Доходность на риск

DT vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTKEYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.24

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

3.15

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

5.75

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

18.90

-20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTKEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.24

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.54

Корреляция

Корреляция между DT и KEYS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и KEYS

Ни DT, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и KEYS

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и KEYS.

Загрузка...

Показатели просадок

DTKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-45.54%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-16.27%

-24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-42.62%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.31%

-7.48%

-45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-14.15%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

4.95%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и KEYS

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.21%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

13.95%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

32.32%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

41.73%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

32.34%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

32.30%

+13.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
515.47M
0
(DT) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию