PortfoliosLab logo
Сравнение FSLY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
110.59%
FSLY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.88

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FSLY:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.57

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.31

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FSLY:

41.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSLY:

-95.44%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FSLY

С начала года

-37.82%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-54.67%

5 лет

-23.72%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.88
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.88
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.57
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.31
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.54
FSLY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и VOO

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLY
Fastly, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и VOO

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.44%
-9.90%
FSLY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и VOO

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.00%
13.96%
FSLY
VOO