Сравнение DT с PLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PLTR.
Корреляция
Корреляция между DT и PLTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности DT и PLTR
Основные характеристики
DT:
-0.21
PLTR:
3.30
DT:
-0.08
PLTR:
3.53
DT:
0.99
PLTR:
1.48
DT:
-0.14
PLTR:
4.76
DT:
-0.77
PLTR:
17.73
DT:
8.70%
PLTR:
12.75%
DT:
31.92%
PLTR:
68.51%
DT:
-61.77%
PLTR:
-84.62%
DT:
-46.66%
PLTR:
-40.61%
Фундаментальные показатели
DT:
$12.58B
PLTR:
$173.58B
DT:
$1.60
PLTR:
$0.19
DT:
26.26
PLTR:
389.53
DT:
0.84
PLTR:
2.66
DT:
$1.25B
PLTR:
$2.23B
DT:
$1.01B
PLTR:
$1.78B
DT:
$161.24M
PLTR:
$245.67M
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -2.14%.
DT
-22.70%
-19.54%
-21.96%
-8.63%
12.86%
N/A
PLTR
-2.14%
-12.84%
84.98%
222.34%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DT и PLTR
DT
PLTR
Сравнение DT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PLTR
Ни DT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|
Просадки
Сравнение просадок DT и PLTR
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PLTR
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет NaN%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с DT или PLTR
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
AI
Farshad
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas