PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DT и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
129.10%
182.37%
DT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

0.03

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

DT:

0.28

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

DT:

1.03

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

DT:

0.02

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

DT:

0.06

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

DT:

18.91%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

DT:

30.24%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DT:

-30.62%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%.


DT

С начала года

-0.09%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

23.12%

1 год

-1.07%

5 лет

16.47%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.031.64
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.282.19
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.30
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.022.16
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.067.79
DT
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
1.64
DT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и QQQ

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DT и QQQ

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.62%
-3.63%
DT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DT и QQQ

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.03%
5.29%
DT
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab