Сравнение FSLSX с TGVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и TGVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и TGVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.47% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и TGVOX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.
Доходность на риск
FSLSX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск
FSLSX
TGVOX
Сравнение FSLSX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | TGVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.78 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и TGVOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и TGVOX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и TGVOX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и TGVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -58.14% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.42% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -23.81% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -51.10% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.22% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.35% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.49% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и TGVOX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.75% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.43% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 20.80% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.65% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.33% | -0.44% |