Сравнение FSLSX с TGVOX
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.42%/yr vs 12.52%/yr for TGVOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for TGVOX.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и TGVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у TGVOX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.52% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.42%
TGVOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FSLSX и TGVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.04% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 18.21% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
Correlation
The correlation between FSLSX and TGVOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between FSLSX and TGVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск
FSLSX
TGVOX
Сравнение FSLSX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | TGVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.13 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 15.91 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.59 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и TGVOX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и TGVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -58.14% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.04% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -22.69% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -23.81% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -51.10% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.30% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и TGVOX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | TGVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.01% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 10.88% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 14.43% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.56% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.30% | -0.38% |
Сравнение комиссий FSLSX и TGVOX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и TGVOX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 18.36% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
Часто задаваемые вопросы
FSLSX and TGVOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLSX has higher volatility (4.27%) compared to TGVOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs TGVOX's -58.14%.
TGVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и TGVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор