Сравнение FSLCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.87% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и SWSSX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
FSLCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FSLCX
SWSSX
Сравнение FSLCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.78 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и SWSSX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и SWSSX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -60.34% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -31.93% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -41.81% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.91% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.78% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.71% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и SWSSX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.41% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.53% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.31% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.62% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.05% | -2.93% |