PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLCX с PSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с PSCI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или PSCI.

Корреляция

Корреляция между FSLCX и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLCX:

0.22

PSCI:

0.15

Коэф-т Сортино

FSLCX:

0.54

PSCI:

0.49

Коэф-т Омега

FSLCX:

1.07

PSCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

FSLCX:

0.17

PSCI:

0.18

Коэф-т Мартина

FSLCX:

0.72

PSCI:

0.50

Индекс Язвы

FSLCX:

8.20%

PSCI:

10.42%

Дневная вол-ть

FSLCX:

22.49%

PSCI:

26.44%

Макс. просадка

FSLCX:

-66.70%

PSCI:

-45.55%

Текущая просадка

FSLCX:

-22.57%

PSCI:

-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 0.42% против 11.35% соответственно.

FSLCX

С начала года

0.92%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-8.49%

1 год

4.88%

5 лет

6.56%

10 лет

0.42%

PSCI

С начала года

-4.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

-13.34%

1 год

4.02%

5 лет

23.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLCX и PSCI

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLCX и PSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг риск-скорректированной доходности PSCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLCX c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и PSCI

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PSCI в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		0.69%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и PSCI

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и PSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и PSCI

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...