Сравнение FSLCX с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -5.26% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.09% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.19%
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и PSCI
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
FSLCX vs. PSCI — Ранг доходности на риск
FSLCX
PSCI
Сравнение FSLCX c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.13 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.98 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и PSCI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и PSCI
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.74% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и PSCI
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -45.55% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.88% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -29.36% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -45.55% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -11.91% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -6.94% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.54% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и PSCI
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.07% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.47% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 25.26% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.98% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 25.16% | -4.06% |