Сравнение FSLCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или IWM.
Основные характеристики
| FSLCX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.11% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 34.52% | 36.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.61% | 0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 21.05% |
| Макс. просадка | -61.22% | -59.05% |
| Текущая просадка | -4.05% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и IWM
С начала года, FSLCX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 11.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLCX имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции IWM немного впереди с 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и IWM
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и IWM
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IWM в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 0.02% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.31% | 8.98% | 3.85% | 11.97% | 18.90% | 11.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и IWM
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и IWM
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.