PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLCX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или IWM.

Корреляция

Корреляция между FSLCX и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLCX:

0.08

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

FSLCX:

0.34

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

FSLCX:

1.04

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSLCX:

0.08

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

FSLCX:

0.34

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

FSLCX:

8.18%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

FSLCX:

22.27%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

FSLCX:

-66.70%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FSLCX:

-24.85%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 0.22% против 6.48% соответственно.

FSLCX

С начала года

-2.06%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-10.27%

1 год

1.79%

5 лет

4.98%

10 лет

0.22%

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLCX и IWM

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLCX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLCX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и IWM

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и IWM

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и IWM

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...