PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.76% соответственно.

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCIFSLCX с VB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий FSLCX и IWM

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FSLCX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.76

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSLCX и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и IWM

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и IWM

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-59.05%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.74%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-31.91%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-41.13%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-7.91%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.83%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и IWM

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.47%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.47%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.18%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.55%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.99%

-1.89%