Сравнение FSLCX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.90% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и VIOO
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
FSLCX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
FSLCX
VIOO
Сравнение FSLCX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.76 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и VIOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и VIOO
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и VIOO
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -44.15% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.66% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -27.93% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -44.15% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.30% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.40% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.68% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и VIOO
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.32% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 13.11% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 22.67% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.50% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.98% | -1.86% |