Сравнение FSLCX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или SFSNX.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и SFSNX
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 1.05% против 9.20% соответственно.
FSLCX
13.48%
-0.56%
8.26%
26.93%
2.30%
1.05%
SFSNX
12.58%
1.80%
9.34%
26.22%
11.24%
9.20%
Основные характеристики
| FSLCX | SFSNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 18.67% |
| Макс. просадка | -66.70% | -62.68% |
| Текущая просадка | -18.95% | -3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и SFSNX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FSLCX и SFSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLCX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и SFSNX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SFSNX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.31% | 0.41% | 0.35% | 0.02% | 11.97% | 0.65% | 0.30% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.22% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и SFSNX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и SFSNX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.