Сравнение FSLCX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.96% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и VTWO
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
FSLCX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FSLCX
VTWO
Сравнение FSLCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.12 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и VTWO
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и VTWO
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -41.19% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -31.88% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -41.19% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.29% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.47% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и VTWO
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.41% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.44% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.29% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.49% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.04% | -1.92% |