PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLCX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с VTWO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между FSLCX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLCX:

0.26

VTWO:

0.13

Коэф-т Сортино

FSLCX:

0.50

VTWO:

0.34

Коэф-т Омега

FSLCX:

1.06

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSLCX:

0.15

VTWO:

0.10

Коэф-т Мартина

FSLCX:

0.64

VTWO:

0.29

Индекс Язвы

FSLCX:

8.21%

VTWO:

9.44%

Дневная вол-ть

FSLCX:

22.41%

VTWO:

24.41%

Макс. просадка

FSLCX:

-66.70%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

FSLCX:

-22.20%

VTWO:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 0.47% против 6.90% соответственно.

FSLCX

С начала года

1.41%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-6.82%

1 год

5.68%

5 лет

6.67%

10 лет

0.47%

VTWO

С начала года

-5.33%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

-11.65%

1 год

3.26%

5 лет

12.77%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLCX и VTWO

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLCX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и VTWO

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VTWO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.37%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и VTWO

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и VTWO

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 5.98% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...