Сравнение FSLCX с FDSCX
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.46%/yr vs 13.18%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSLCX показывает доходность 22.88%, а FDSCX немного выше – 23.72%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.18% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.23%
FDSCX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLCX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 22.88% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 23.72% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
Correlation
The correlation between FSLCX and FDSCX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1998 г. | 0.93 |
The correlation between FSLCX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLCX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
FSLCX
FDSCX
Сравнение FSLCX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLCX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.98 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 14.96 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и FDSCX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLCX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -65.47% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.04% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -27.42% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -30.56% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -38.43% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -11.17% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.67% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и FDSCX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLCX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.89% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 14.24% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.59% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.68% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.89% | -0.57% |
Сравнение комиссий FSLCX и FDSCX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и FDSCX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FDSCX в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.58% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 13.10% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSLCX and FDSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSLCX has higher volatility (6.31%) compared to FDSCX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs FDSCX's -65.47%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLCX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор