PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSLCX с FDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSLCXFDSCX
Дох-ть с нач. г.10.11%16.89%
Дох-ть за 1 год34.52%41.05%
Дох-ть за 3 года0.61%4.56%
Дох-ть за 5 лет7.81%12.70%
Дох-ть за 10 лет8.07%10.74%
Коэф-т Шарпа1.922.25
Коэф-т Сортино2.713.10
Коэф-т Омега1.331.38
Коэф-т Кальмара1.341.82
Коэф-т Мартина11.2414.31
Индекс Язвы3.21%2.96%
Дневная вол-ть18.79%18.83%
Макс. просадка-61.22%-65.48%
Текущая просадка-4.05%-3.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSLCX и FDSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FDSCX

С начала года, FSLCX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.66%
13.20%
FSLCX
FDSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSLCX и FDSCX

И FSLCX, и FDSCX имеют комиссию равную 0.90%.


FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
График комиссии FSLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSLCX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSLCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSLCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSLCX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSLCX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSLCX, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.24
FDSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа FSLCX и FDSCX

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92
2.25
FSLCX
FDSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FDSCX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDSCX в 0.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
0.02%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.31%8.98%3.85%11.97%18.90%11.02%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.20%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.45%1.63%7.52%9.57%4.83%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FDSCX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.05%
-3.56%
FSLCX
FDSCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FDSCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.59%
3.90%
FSLCX
FDSCX