PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLCX с FDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с FDSCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или FDSCX.

Корреляция

Корреляция между FSLCX и FDSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLCX:

0.07

FDSCX:

-0.13

Коэф-т Сортино

FSLCX:

0.33

FDSCX:

0.02

Коэф-т Омега

FSLCX:

1.04

FDSCX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSLCX:

0.08

FDSCX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FSLCX:

0.33

FDSCX:

-0.25

Индекс Язвы

FSLCX:

8.17%

FDSCX:

9.37%

Дневная вол-ть

FSLCX:

22.21%

FDSCX:

23.45%

Макс. просадка

FSLCX:

-66.70%

FDSCX:

-65.47%

Текущая просадка

FSLCX:

-24.94%

FDSCX:

-16.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.67% соответственно.

FSLCX

С начала года

-2.16%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-10.37%

1 год

1.56%

5 лет

4.81%

10 лет

0.25%

FDSCX

С начала года

-7.54%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-2.99%

5 лет

13.49%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLCX и FDSCX

И FSLCX, и FDSCX имеют комиссию равную 0.90%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLCX и FDSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLCX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FDSCX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FDSCX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FDSCX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.82%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FDSCX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FDSCX

Загрузка...