PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSK с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSK с IIPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSK (FS KKR Capital Corp.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. FSK operates in Asset Management (Financial Services), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, FSK returned -0.35%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSK и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.

FSK

1 день
2.22%
1 месяц
3.17%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-38.72%
3 года*
-3.98%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.76%

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSK и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSK
FS KKR Capital Corp.		-21.66%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between FSK and IIPR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$3.10B

IIPR:

$1.72B

EPS

FSK:

-$0.39

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

FSK:

3.88

IIPR:

6.51

Коэффициент P/B

FSK:

0.59

IIPR:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

FSK:

$798.00M

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSK:

$172.00M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

FSK:

$110.43M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с SCHD
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

FSK vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.56

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.15

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.09

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.65

-3.83

FSK vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSK и IIPR

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-78.42%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-21.29%

-29.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.03%

-62.92%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-78.42%

+27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-68.14%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-37.34%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.88%

8.73%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и IIPR

Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 7.10%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.13%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

30.31%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.85%

41.56%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

41.71%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

48.46%

-20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и IIPR

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности IIPR в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		23.33%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
304.00M
69.00M
(FSK) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSK и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FS KKR Capital Corp. и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
89.0%
Активы портфеля
FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

FSK and IIPR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSK и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор