PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSI с AGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSI (Flexible Solutions International Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FSI returned 18.44%/yr vs 38.58%/yr for AGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSI и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 119.52%. За последние 10 лет акции FSI уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 18.44% против 38.58% соответственно.

FSI

1 день
-1.38%
1 месяц
3.22%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-6.15%
1 год
42.13%
3 года*
33.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.44%

AGX

1 день
3.50%
1 месяц
-1.55%
С начала года
119.52%
6 месяцев
95.90%
1 год
215.63%
3 года*
159.29%
5 лет*
73.16%
10 лет*
38.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSI и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-4.68%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%
AGX
Argan, Inc.		119.52%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between FSI and AGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1999 г.

0.07

The correlation between FSI and AGX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSI:

$0.14

AGX:

$9.73

Коэффициент P/E

FSI:

44.55

AGX:

70.53

Коэффициент PEG

FSI:

2.62

AGX:

1.28

Коэффициент P/S

FSI:

2.23

AGX:

10.29

Общая выручка (12 мес.)

FSI:

$38.56M

AGX:

$944.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSI:

$12.53M

AGX:

$193.68M

EBITDA (12 мес.)

FSI:

$6.56M

AGX:

$134.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

Argan, Inc.

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTU
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

FSI vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.91

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.46

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

8.70

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

22.97

-21.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.91

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.45

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSI и AGX

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-94.37%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.51%

-24.96%

-28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-43.75%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-43.75%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-54.61%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-7.36%

-35.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-48.37%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.79%

9.43%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и AGX

Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 10.80%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

15.08%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

54.58%

-20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.69%

74.56%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.05%

50.62%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.33%

46.01%

+19.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и AGX

FSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSI и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.56M
262.05M
(FSI) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSI and AGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (15.08%) compared to FSI (10.80%). In terms of maximum drawdown, FSI dropped -88.76% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSI и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор