PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 7.87%/yr for VO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%9.33%

Correlation

The correlation between FSCS and VO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.83

The correlation between FSCS and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и VO

Секторы
FSCS
VO

Финансовые услуги

26.6%
12.8%

Промышленность

24.4%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

12.6%
4.8%

Недвижимость

5.0%
5.4%

Технологии

4.8%
18.6%

Здравоохранение

4.6%
7.6%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Энергетика

3.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
VO
12.8%

Промышленность

FSCS
24.4%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
VO
4.8%

Недвижимость

FSCS
5.0%
VO
5.4%

Технологии

FSCS
4.8%
VO
18.6%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
VO
7.6%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
VO
4.2%

Энергетика

FSCS
3.1%
VO
8.5%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
VO
3.1%

Коммунальные услуги

FSCS

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

FSCS vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.48

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.14

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.23

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.50

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.48

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSCS и VO

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-58.87%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.17%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-19.02%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-27.57%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.45%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.86%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.14%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и VO

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.07% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.21%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.34%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.59%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.95%

+2.25%

Сравнение комиссий FSCS и VO

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и VO

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and VO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (3.07%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, VO leads with 7.87% vs 4.93% for FSCS. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VO has performed better with a 7.87% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор