PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с LSAF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.11%/yr vs 10.29%/yr for LSAF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 14.16%.

FSCS

1 день
1.07%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

LSAF

1 день
0.42%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.16%
6 месяцев
11.98%
1 год
23.24%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		2.47%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-16.23%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		14.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between FSCS and LSAF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between FSCS and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и LSAF

Секторы
FSCS
LSAF

Финансовые услуги

25.7%
16.7%

Промышленность

23.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

12.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
22.6%

Технологии

5.9%
18.7%

Здравоохранение

5.0%
9.3%

Недвижимость

5.0%
2.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Энергетика

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Финансовые услуги

FSCS
25.7%
LSAF
16.7%

Промышленность

FSCS
23.8%
LSAF
14.5%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.9%
LSAF
6.6%

Потребительский циклический сектор

FSCS
11.9%
LSAF
22.6%

Технологии

FSCS
5.9%
LSAF
18.7%

Здравоохранение

FSCS
5.0%
LSAF
9.3%

Недвижимость

FSCS
5.0%
LSAF
2.1%

Сырьевые материалы

FSCS
3.0%
LSAF
3.2%

Энергетика

FSCS
3.0%
LSAF
5.3%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
LSAF
1.0%

Коммунальные услуги

FSCS
1.0%
LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с FDLFSCS с IJH
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с FTDSLSAF с LSATLSAF с MOO

Доходность на риск

FSCS vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.63

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.43

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.55

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

11.61

-10.83

FSCS vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и LSAF

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-41.67%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.58%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-20.26%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-24.94%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.92%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.28%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и LSAF

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.47%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.43%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.33%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.43%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.82%

-0.67%

Сравнение комиссий FSCS и LSAF

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и LSAF

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности LSAF в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.88%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and LSAF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.47%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 10.29% vs 6.11% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 10.29% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FSCS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.60% for LSAF.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Redwood. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор