PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 9.83%/yr for LSAF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-15.55%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between FSCS and LSAF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between FSCS and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и LSAF

Секторы
FSCS
LSAF

Финансовые услуги

26.6%
17.2%

Промышленность

24.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
22.5%

Потребительский защитный сектор

12.6%
7.3%

Недвижимость

5.0%
2.2%

Технологии

4.8%
16.4%

Здравоохранение

4.6%
9.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.1%

Энергетика

3.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
LSAF
17.2%

Промышленность

FSCS
24.4%
LSAF
15.4%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
LSAF
22.5%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
LSAF
7.3%

Недвижимость

FSCS
5.0%
LSAF
2.2%

Технологии

FSCS
4.8%
LSAF
16.4%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
LSAF
9.3%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
LSAF
3.1%

Энергетика

FSCS
3.1%
LSAF
5.6%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
LSAF
1.0%

Коммунальные услуги

FSCS

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDLFSCS с IJH
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

FSCS vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.67

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.48

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.66

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.96

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.67

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSCS и LSAF

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-41.67%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.58%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-20.26%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-24.94%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.12%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.33%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.01%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и LSAF

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.74%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.27%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.42%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.39%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.88%

-0.68%

Сравнение комиссий FSCS и LSAF

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и LSAF

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and LSAF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 4.93% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.61% for LSAF.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Redwood. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор