PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с VFMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. FSCS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 13.84%/yr for VFMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 23.68%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.11%
1 месяц
5.53%
С начала года
23.68%
6 месяцев
23.37%
1 год
43.34%
3 года*
27.93%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.17%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		23.68%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between FSCS and VFMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between FSCS and VFMO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и VFMO

Секторы
FSCS
VFMO

Финансовые услуги

26.6%
6.5%

Промышленность

24.4%
24.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

12.6%
2.5%

Недвижимость

5.0%
0.1%

Технологии

4.8%
17.5%

Здравоохранение

4.6%
22.9%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Энергетика

3.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
VFMO
6.5%

Промышленность

FSCS
24.4%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
VFMO
2.5%

Недвижимость

FSCS
5.0%
VFMO
0.1%

Технологии

FSCS
4.8%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
VFMO
22.9%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
VFMO
6.4%

Энергетика

FSCS
3.1%
VFMO
7.3%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

FSCS

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FSCS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.05

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.70

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.96

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

14.97

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.05

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FSCS и VFMO

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.77%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.98%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.40%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.80%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

0.00%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.77%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.90%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и VFMO

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.20%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.37%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

21.20%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.70%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.57%

-2.37%

Сравнение комиссий FSCS и VFMO

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и VFMO

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VFMO в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.63%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and VFMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.20%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.84% vs 4.93% for FSCS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.84% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.63% for VFMO.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор