PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 4.36%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%13.09%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between FSCS and USMF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.81

The correlation between FSCS and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и USMF

Секторы
FSCS
USMF

Финансовые услуги

26.6%
11.8%

Промышленность

24.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

12.6%
5.2%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Технологии

4.8%
35.6%

Здравоохранение

4.6%
9.3%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Энергетика

3.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
USMF
11.8%

Промышленность

FSCS
24.4%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
USMF
11.1%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
USMF
5.2%

Недвижимость

FSCS
5.0%
USMF
2.0%

Технологии

FSCS
4.8%
USMF
35.6%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
USMF
9.3%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
USMF
0.9%

Энергетика

FSCS
3.1%
USMF
4.1%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

FSCS

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FSCS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.58

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.89

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.98

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

2.93

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSCS и USMF

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.24%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.47%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-15.39%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.10%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.56%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.16%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.15%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и USMF

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.30%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.43%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.79%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.27%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.97%

+4.23%

Сравнение комиссий FSCS и USMF

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и USMF

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and USMF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (3.07%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.67% vs 4.93% for FSCS. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.67% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор