PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 5.04%/yr vs 24.41%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

FSCS

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%39.75%

Correlation

The correlation between FSCS and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.18

The correlation between FSCS and UGA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с EPUFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FSCS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.27

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.71

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.37

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.86

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.27

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSCS и UGA

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-86.59%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.88%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-26.68%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-38.11%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-14.75%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-36.76%

+30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.20%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и UGA

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 2.96%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

11.64%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

30.48%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

35.27%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

34.40%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

37.27%

-16.07%

Сравнение комиссий FSCS и UGA

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и UGA

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to FSCS (2.96%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs 5.04% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for UGA.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор