PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCS с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

FSCS и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.07%1.77%14.98%12.32%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

FSCS

1 день
0.26%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.67%
1 год
2.10%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с IMCBFSCS с PTMCFSCS с SIXLFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с CSD
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий FSCS и RUNN

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

FSCS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.15

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.04

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

0.11

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между FSCS и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и RUNN

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и RUNN

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-16.83%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.60%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.74%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.36%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и RUNN

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.55%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.42%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.85%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.68%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

13.87%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

13.87%

+7.47%