PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%38.07%

Correlation

The correlation between FSCS and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between FSCS and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и OILK

Секторы
FSCS
OILK

Финансовые услуги

26.6%

-

Промышленность

24.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

12.6%

-

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
OILK

-

Промышленность

FSCS
24.4%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
OILK

-

Недвижимость

FSCS
5.0%
OILK

-

Технологии

FSCS
4.8%
OILK

-

Здравоохранение

FSCS
4.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
OILK

-

Энергетика

FSCS
3.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

FSCS

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FSCS vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.06

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.59

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.42

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.91

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.06

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSCS и OILK

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-83.76%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.35%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.42%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-34.69%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.66%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-32.61%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.56%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и OILK

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.44%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

23.26%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

28.75%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

30.12%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

35.97%

-14.77%

Сравнение комиссий FSCS и OILK

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и OILK

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 4.93% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор