Сравнение FSCS с FDLS
FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSCS returned 11.03%/yr vs 19.73%/yr for FDLS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 15.91%.
FSCS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCS и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 2.47% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -1.36% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 15.91% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Correlation
The correlation between FSCS and FDLS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FSCS and FDLS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSCS и FDLS
Секторы
FSCS
FDLS
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
FSCS
FDLS
Промышленность
FSCS
FDLS
Потребительский защитный сектор
FSCS
FDLS
Потребительский циклический сектор
FSCS
FDLS
Технологии
FSCS
FDLS
Здравоохранение
FSCS
FDLS
Недвижимость
FSCS
FDLS
Сырьевые материалы
FSCS
FDLS
Энергетика
FSCS
FDLS
Коммуникационные услуги
FSCS
FDLS
Коммунальные услуги
FSCS
FDLS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCS vs. FDLS — Ранг доходности на риск
FSCS
FDLS
Сравнение FSCS c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCS | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.45 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 13.61 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCS и FDLS
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCS | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -23.32% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.55% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -23.32% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.21% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.85% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.42% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и FDLS
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCS | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.35% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 12.85% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 17.04% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.06% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.06% | +2.09% |
Сравнение комиссий FSCS и FDLS
FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и FDLS
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FDLS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.85% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.88% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FSCS and FDLS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (5.35%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs FDLS's -23.32%.
On 3-year performance, FDLS leads with 19.73% vs 11.03% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.73% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FSCS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.85% for FDLS.
FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCS и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор