PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 5.04%/yr vs 7.90%/yr for EUSA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 10.04%.

FSCS

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%9.80%

Correlation

The correlation between FSCS and EUSA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between FSCS and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и EUSA

Секторы
FSCS
EUSA

Финансовые услуги

26.6%
14.4%

Промышленность

24.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

12.6%
5.2%

Недвижимость

5.0%
5.5%

Технологии

4.8%
21.3%

Здравоохранение

4.6%
10.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Энергетика

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
EUSA
14.4%

Промышленность

FSCS
24.4%
EUSA
14.7%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
EUSA
9.7%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
EUSA
5.2%

Недвижимость

FSCS
5.0%
EUSA
5.5%

Технологии

FSCS
4.8%
EUSA
21.3%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
EUSA
10.1%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
EUSA
4.1%

Энергетика

FSCS
3.1%
EUSA
4.6%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
EUSA
4.8%

Коммунальные услуги

FSCS

-

EUSA
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с EPUFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

FSCS vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.63

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.36

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.46

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.76

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EUSA равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.63

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FSCS и EUSA

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-39.16%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.82%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.24%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

0.00%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.59%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.97%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и EUSA

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 2.96% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.75%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.80%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.95%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.34%

+2.86%

Сравнение комиссий FSCS и EUSA

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и EUSA

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and EUSA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (2.96%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs EUSA's -39.16%.

On 5-year performance, EUSA leads with 7.90% vs 5.04% for FSCS. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUSA has performed better with a 7.90% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор