PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FSCS is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FSCS returned -1.10% vs 45.47% for CPAI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%10.21%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FSCS and CPAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between FSCS and CPAI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и CPAI

Секторы
FSCS
CPAI

Финансовые услуги

26.6%
4.3%

Промышленность

24.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

12.6%
9.5%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%
45.4%

Здравоохранение

4.6%
16.0%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Энергетика

3.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
CPAI
4.3%

Промышленность

FSCS
24.4%
CPAI
5.7%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
CPAI
9.5%

Недвижимость

FSCS
5.0%
CPAI

-

Технологии

FSCS
4.8%
CPAI
45.4%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
CPAI
16.0%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
CPAI
3.3%

Энергетика

FSCS
3.1%
CPAI
3.7%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
CPAI
7.9%

Коммунальные услуги

FSCS

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FSCS vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.52

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.33

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.36

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

15.90

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.52

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.78

-1.39

Просадки

Сравнение просадок FSCS и CPAI

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-21.46%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.48%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.84%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.97%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.87%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и CPAI

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.35%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

14.50%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

18.14%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.19%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.19%

+2.01%

Сравнение комиссий FSCS и CPAI

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и CPAI

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and CPAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs -1.10% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: First Trust and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор