Сравнение FRVLX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 5.40% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.56% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.14% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.49%
VSIIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и VSIIX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
FRVLX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
FRVLX
VSIIX
Сравнение FRVLX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.63 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и VSIIX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.58% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и VSIIX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -62.05% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.87% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.09% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -45.38% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.72% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.57% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.46% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и VSIIX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.44% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.24% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 20.69% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.84% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.82% | +0.93% |