Сравнение FRVLX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRVLX показывает доходность 4.47%, а IJS немного выше – 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRVLX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции IJS немного отстают с 9.36%.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и IJS
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
FRVLX vs. IJS — Ранг доходности на риск
FRVLX
IJS
Сравнение FRVLX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.68 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и IJS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и IJS
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и IJS
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -60.11% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -15.68% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -28.65% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -47.68% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -6.05% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.95% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и IJS
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.36% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.75% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.14% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 23.61% | -0.85% |