Сравнение FRU.TO с ARCC
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. FRU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRU.TO returned 10.97%/yr vs 13.63%/yr for ARCC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции FRU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.63% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 10.97%
ARCC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам FRU.TO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 19.18% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.71% | -3.57% | 30.07% | 17.39% | 3.01% | 34.90% | -0.84% | 24.84% | 18.04% | -2.16% |
Correlation
The correlation between FRU.TO and ARCC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between FRU.TO and ARCC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.89B
ARCC:
$13.57B
FRU.TO:
CA$0.55
ARCC:
$1.63
FRU.TO:
32.32
ARCC:
11.59
FRU.TO:
1.37
ARCC:
1.74
FRU.TO:
9.64
ARCC:
5.06
FRU.TO:
2.90
ARCC:
0.96
FRU.TO:
CA$300.21M
ARCC:
$2.63B
FRU.TO:
CA$185.62M
ARCC:
$1.86B
FRU.TO:
CA$242.63M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FRU.TO
ARCC
Сравнение FRU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | -0.19 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | -0.37 | +23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.20 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и ARCC
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки ARCC в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -52.90% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -19.37% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -21.60% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -21.60% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -52.90% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -14.07% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -5.22% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 10.25% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и ARCC
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.00% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 14.82% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 18.50% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 18.69% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 24.27% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и ARCC
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.12% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и ARCC
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 77.82M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.33M при выручке в 77.82M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.11M при выручке в 77.82M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRU.TO and ARCC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRU.TO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор