Сравнение FRU.TO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRU.TO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 15.56% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.26% | -3.57% | 30.07% | 17.39% | 3.01% | 34.90% | -0.84% | 24.84% | 18.04% | -2.16% |
Разные валюты инструментов
FRU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.85B
ARCC:
$12.60B
FRU.TO:
CA$0.56
ARCC:
$1.64
FRU.TO:
31.07
ARCC:
11.00
FRU.TO:
1.31
ARCC:
1.65
FRU.TO:
9.10
ARCC:
6.71
FRU.TO:
2.85
ARCC:
0.88
FRU.TO:
CA$313.46M
ARCC:
$1.88B
FRU.TO:
CA$193.18M
ARCC:
$1.18B
FRU.TO:
CA$258.03M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRU.TO имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ARCC немного впереди с 12.67%.
FRU.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 12.33%
ARCC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -13.67%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FRU.TO
ARCC
Сравнение FRU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.71 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.67 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -1.38 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и ARCC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и ARCC
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности ARCC в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 5.70% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.65% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и ARCC
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки ARCC в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -79.36% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -19.35% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -21.76% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -56.77% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -16.71% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -9.07% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 9.33% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и ARCC
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.68% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.77% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 15.12% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 23.16% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 18.62% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 24.23% | +11.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и ARCC
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.