PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRU.TO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRU.TO с ARCC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. FRU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRU.TO returned 10.46%/yr vs 13.26%/yr for ARCC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRU.TO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRU.TO показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции FRU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.26% соответственно.

FRU.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
8.18%
С начала года
12.38%
1 год
33.83%
3 года*
13.40%
5 лет*
21.95%
10 лет*
10.46%
Всё время*
6.86%

ARCC

1 день
-1.12%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
1.19%
1 год
-8.02%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.26%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRU.TO и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		12.38%28.81%0.98%-6.86%45.15%135.56%-23.28%-4.58%-37.77%3.37%
ARCC
Ares Capital Corporation		1.19%-3.55%29.92%17.18%2.25%36.07%-1.53%25.89%17.96%-2.58%

Correlation

The correlation between FRU.TO and ARCC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.22

The correlation between FRU.TO and ARCC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRU.TO:

CA$2.71B

ARCC:

$13.63B

EPS

FRU.TO:

CA$0.55

ARCC:

$1.62

Коэффициент P/E

FRU.TO:

30.27

ARCC:

11.70

Коэффициент PEG

FRU.TO:

1.28

ARCC:

1.75

Коэффициент P/S

FRU.TO:

9.03

ARCC:

5.11

Коэффициент P/B

FRU.TO:

2.72

ARCC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

FRU.TO:

CA$300.21M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRU.TO:

CA$185.62M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

FRU.TO:

CA$242.63M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с FIE.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

FRU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRU.TOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.43

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.48

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.44

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-0.83

+10.51

FRU.TO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRU.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRU.TO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRU.TO и ARCC

Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.95%, что больше максимальной просадки ARCC в -77.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRU.TOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.95%

-77.46%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-18.44%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-23.26%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-23.26%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.41%

-53.01%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-12.48%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-10.19%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

10.60%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRU.TO и ARCC

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRU.TOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.86%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

14.54%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.92%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

20.85%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

26.16%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRU.TO и ARCC

Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности ARCC в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.12%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.53%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.71%8.64%7.56%4.13%3.81%9.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.82M
763.00M
(FRU.TO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRU.TO значения в CAD, ARCC значения в USD

Сравнение рентабельности FRU.TO и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freehold Royalties Ltd. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.1%
72.1%
Активы портфеля
FRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 77.82M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

FRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.33M при выручке в 77.82M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

FRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.11M при выручке в 77.82M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

FRU.TO and ARCC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRU.TO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор