PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3565001086
CUSIP356500108
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.06B
Прибыль на акциюCA$0.90
Цена/прибыль15.16
PEG коэффициент-2.97
Выручка (12 мес.)CA$312.28M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$383.38M
EBITDA (12 мес.)CA$281.72M
Годовой диапазонCA$12.04 - CA$14.75
Целевая ценаCA$17.93
Процент коротких позиций4.08%
Коэффициент коротких позиций5.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

Популярные сравнения: FRU.TO с BIR.TO, FRU.TO с TLT, FRU.TO с ARCC, FRU.TO с ATD.TO, FRU.TO с ALA.TO, FRU.TO с SPY, FRU.TO с CNQ.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Freehold Royalties Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,654.95%
609.93%
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Freehold Royalties Ltd. показал доход в 3.01% с начала года и 2.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Freehold Royalties Ltd. составила 0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.01%11.18%
1 месяц-2.91%5.60%
6 месяцев-2.49%17.48%
1 год2.72%26.33%
5 лет (среднегодовая)17.55%13.16%
10 лет (среднегодовая)0.64%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.41%-0.59%6.69%-2.27%3.01%
20232.15%-3.18%-5.56%2.14%-4.50%-3.35%4.31%3.88%2.84%-2.25%-1.82%-1.08%-6.86%
202213.42%8.08%1.67%5.25%5.35%-18.38%14.64%-0.64%0.95%18.50%-1.89%-3.74%45.15%
20215.56%26.26%5.50%11.46%12.67%8.65%-10.24%8.93%10.47%14.22%-7.54%7.63%135.56%
2020-2.45%-14.03%-50.16%27.42%-3.09%-1.78%2.12%16.60%-10.96%0.41%37.81%3.17%-23.27%
20198.36%0.80%-5.24%10.01%-11.50%5.34%-3.13%-10.41%4.43%-13.28%3.90%10.08%-4.58%
2018-4.00%-6.34%-1.09%5.76%-5.75%1.98%-0.54%-3.82%-4.82%-12.72%-10.31%-3.42%-37.77%
2017-8.55%5.65%-0.58%0.95%-4.37%1.40%9.35%-1.39%5.86%7.41%-3.22%-7.36%3.37%
2016-0.70%0.50%-1.03%19.17%-7.10%3.13%-6.14%1.69%12.43%-0.09%6.22%6.53%36.80%
2015-6.33%6.84%-4.86%-0.16%-0.62%-7.90%-19.13%-14.91%-0.30%-5.55%15.46%-6.19%-38.94%
20141.68%2.11%3.31%7.40%5.74%2.97%-3.63%1.84%-10.38%-8.74%-6.68%-1.07%-7.06%
20133.75%-6.32%9.35%5.49%-2.22%-0.50%0.76%0.77%1.14%0.38%-4.31%-1.42%6.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FRU.TO среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FRU.TO, с текущим значением в 4646
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FRU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRU.TO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRU.TO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRU.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRU.TO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRU.TO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Freehold Royalties Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.14
2.87
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Freehold Royalties Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.08 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.08CA$1.08CA$0.97CA$0.49CA$0.30CA$0.63CA$0.63CA$0.58CA$0.54CA$1.00CA$1.68CA$1.68

Дивидендный доход

7.85%7.89%6.13%4.21%5.71%8.64%7.56%4.13%3.81%9.21%8.79%7.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freehold Royalties Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.00CA$0.36
2023CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.08
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.97
2021CA$0.02CA$0.02CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.49
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.30
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.63
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.63
2017CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.58
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.54
2015CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$1.00
2014CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.68
2013CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.9%
У Freehold Royalties Ltd. дивидендная доходность составляет 7.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.2%
У Freehold Royalties Ltd. коэффициент выплат составляет 40.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Freehold Royalties Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.19%
-0.05%
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Freehold Royalties Ltd. показал максимальную просадку в 86.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.

Текущая просадка Freehold Royalties Ltd. составляет 12.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.95%20 июн. 2014 г.144423 мар. 2020 г.64924 окт. 2022 г.2093
-65.09%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.40330 сент. 2010 г.565
-59.13%4 сент. 1997 г.32415 дек. 1998 г.42016 авг. 2000 г.744
-40%14 авг. 2006 г.6413 нояб. 2006 г.34326 мар. 2008 г.407
-30.43%11 апр. 2011 г.1224 окт. 2011 г.26118 окт. 2012 г.383

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Freehold Royalties Ltd. составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.51%
2.89%
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freehold Royalties Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию